Большое казино, или 50 на 50. Рынок Forex глазами практикующего трейдера - Г. Маев

Глава №1 Бессознательная некомпетентность

Эпизод №1. Анастасия

Это первый шаг, который ты совершаешь, когда только начинаешь заниматься трейдингом. Ты думаешь, что это хороший способ заработка, потому что читал много позитивного и не раз слышал, что ЗНАКОМЫЙ ЗНАКОМОГО зарабатывает торговлей кучу денег. Ты смотришь на графики: цена движется вверх и вниз – что тут сложного – в бой! К сожалению, когда ты открываешь свои первые позиции, ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что пытаешься сделать. Ты открываешь множество ордеров и берешь несоразмерные риски. Когда ты открываешь позицию, и цена идет против тебя, ты открываешь противоположный ордер, затем снова противоположный и снова, и снова. Тебе может повезти, и от этого только хуже, – мозг начинает думать, что все это очень легко, и ты начинаешь рисковать все большими суммами в каждой сделке. Ты пытаешься покрыть свои убытки, удваивая лот в каждой новой сделке. Иногда это прокатывает, но чаще всего приводит к еще большим потерям. Ты абсолютно проигрываешь своей некомпетентности в торговле. Этот этап может продолжаться неделю или две, но затем ты начинаешь осознавать, что «чего-то не хватает. Именно так я смотрел на графики шесть лет назад вместе с очень привлекательной девушкой, с которой познакомился в интернете и которая уже на второй день нашего знакомства знакомила меня с рынком Форекс. Просто удивительно! И уже тогда, глядя на этот график с одной единственной парой EURUSD, я думал уже, что вот оно наконец то чем я буду заниматься! Почему я так думал тогда? А черт его знает. Может надоела жизненная рутина. Может просто потому, что это именно то, что нас свяжет вместе с этой удивительной и очень худенькой девушкой? Теперь уже не важно. Теперь уже связало точно. Теперь уже привлек надолго. Мы до сих пор вместе. И с Анастасией и с Форэксом. И я очень благодарен судьбе за это, несмотря ни на какие трудности. Мы до сих пор вместе и смотрим на эти графики до сих пор вместе. Тогда еще это был еще Румус, не МТ4 как сейчас. Часовой интервал Н3. Свечной анализ, как бы мы назвали его сейчас и вперед! И как ни странно прибыль! Логика такой торговли в этой маленькой красивой головке заключалось в том, что при закрытии 3х часовой свечи в определенном направлении (в бай или сел) мы будем открывать позицию в том же направлении при условии, что тело этой свечи перекрыло тело предыдущей. Стоп на минимуме или максимуме хвоста свечи, профит в 2 раза больше стопа, но закроемся мы так же после любой полученной прибыли по закрытию очередной трех часовой свечи. Логика проста. После образования таких больших свеч цена редко когда идет против нас и выбивает стоп. Попробуйте протестировать такую стратегию в тестере и вы увидите, что иногда она дает неплохие результаты. Но в том то и дело, что иногда. Это была моя первая изученная стратегия. Но как вы наверное догадались хороших результатов такая методика не принесла. Но, тем не менее. Как вы уже догадались речь пока пойдет о свечном анализе.

Эпизод №2. Власов Павел. Прайс Экшен

Его сайт о рынке поистине, наверное, все же самый лучший в данной теме (он сам его так и называет – «Возможно самый лучший сайт о рынке Форекс». Чего тут только нет! Поистине целая энциклопедия. «Стратегии Форекс», «Советники Форекс», «Индикаторы Форекс», «Софт для трейдинга», «Аналитика Forex», «Вебинары», «Новичкам» и.. так далее, как и подобает хорошему сайту. На тот момент жизни этот магический голос был для меня поистине мощным зарядом энергии. Уверенности в успешности трейдинга. И верой в то, что все обязательно получится и вот-вот я наконец то раскрою секрет успешной торговли. Еще бы! Столько предлагаемых стратегий, методик, способов торговли! Но опробовав десятки методик и стратегий предлагаемых здесь, каждый раз настигало разочарование. Красочно описанные стратегию с упорным постоянством почему то приносили убытки. Видимо Павлу надоело отвечать на этот один и тот же постоянный вопрос «почему же так все происходит?», что был даже создан отдельный вебинар по этой теме. Оказывается стратегии то не убыточные! Просто они не каждому подходят! Кто то с успехом использует данную методику, например, торгуя по скользящим средним. А для кого-то она не понятна. Не правда ли удобный ответ!? Вы только главное не разочаровывайтесь в рынке! Ищите свою, подходящую только для вас методику! Ведь рынок Форекс – это так здорово!

Но как ни саркастически звучат мои последние слова, мы все-таки кое-что почерпнули для себя полезного из данного ресурса, кроме поистине театрально поставленных каждый раз видео разборов на разные темы про форекс и стратегиям.

Вот та единственно полезная информация, которую я почерпнул от Павла. Ну еще, конечно для чего создаются такие вот манящие сайты про форекс. Но об этом потом. А сейчас главное.

Участниками на рынке валют являются:

Большие банки

Коммерческие корпорации

Центральные банки

Правительства

Хедж – фонды

Спекулянты.

Первоисточники котировок.

Рынок Форекс межбанковский и основную ликвидность на Форекс обеспечивают банки. При этом, из крупнейших мировых банков лишь единицы предоставляют услуги розничного Форекс. Почти треть мирового торгового оборота принадлежит Citi и Deutsche Bank. Вопрос же справедливой цены на рынке Форекс весьма деликатный, поскольку на валютном рынке нет понятия единой цены, как и истинной стоимости валюты. Децентрализация рынка позволяет в одно и то же время совершать сделки по разным котировкам, зачастую невидимым другим участникам торгов. Появление агрегаторов (вроде Integral, Currenex, LMAX и так далее.) не только способствовало развитию розничного Форекс, но и позволило впоследствии сделать этот бизнес более прозрачным. Форекс является децентрализованным валютным рынком, рыночные котировки формируются на основе спроса и предложения и предоставляются крупными участниками рынка (поставщики ликвидности). Каждый участник предлагает свою цену, лучшие из них поступают в платформу. Расхождение в ценах является нормой, так как достичь абсолютного единства в ценах при наличии большого количества контрагентов невозможно. Почти всегда курсы, предоставляемые банками, индикативны и не означают стопроцентную возможность совершения сделок по предложенной цене. Реальная стоимость контракта может зависеть от многих факторов, в том числе: статуса клиента, объема заявки, даты валютирования, торговых задержек и так далее. При этом, исполнение ваших ордеров можно значительно улучшить, добавляя к цене сделки некоторый маркап, то есть умышленное ухудшение цены. Чем менее конкурентные цены вы предлагаете, тем более близкие к реальным котировки вы получаете. В итоге, попытка торговли по лучшим ценам на рынке Форекс почти всегда сопряжена с риском частичного исполнения или реджекта (отмены ордера). По сути, все котировки на Форекс имеют индикативный характер, кроме разве что клиентской ликвидности ECN. Если бы ликвидность ECN выросла настолько, что смогла бы покрыть нужды всех клиентов хотя бы внутри одного брокера, появилась бы возможность вовсе избавиться от понятия индикативных котировок. Банки и хедж-фонды обмениваются котировками через специализированных посредников в виде информационных систем, таких как: Reuters, Bloomberg, Tenfor, DBC и так далее. При этом, получаемые из информационных систем котировки не означают факт совершения сделки по той или иной цене, а результат некоторых реальных сделок может и вовсе туда не попасть.

В сравнении с фондовой биржей, рынок Форекс обладает гораздо большими оборотами и, соответственно, большей ликвидностью. Это означает, что на валютном рынке можно максимально быстро купить или продать ту или иную валюту, в независимости от объема, времени или торговой сессии. Брокеры, предоставляющие услуги розничного Форекс, пользуются услугами агрегаторов, подключаясь напрямую к провайдерам ликвидности (банкам) по специализированному протоколу электронных коммуникаций (FIX). Задача агрегаторов состоит в объединении крупнейших банков, финансовых институтов и фондов в единый поток котировок. Использование услуг агрегатора дает большие преимущества, так как очевидно, что тот не может предлагать цены хуже, чем отдельно выбранный провайдер ликвид- ности. Поэтому, брокеры и дилинговые центры, как правило, либо пользуются услугами крупных агрегаторов, либо создают собственные. При этом, некоторые брокеры, к примеру, могут дополнительно предоставлять собственные котировки от сделок с клиентами внутри компании, создавая тем самым некоторое подобие даркпулов.

Маркет-мейкинг.

Маркет-мейкером, как правило, является брокер или дилинговый центр, который принимает непосредственное участие в совершении сделок. Основной его задачей является поддержание двусторонних заявок на покупку и продажу, соответствующим требованиям по размеру спреда (разницей между ценой заявки на покупку и на продажу), выдаваемого банком. Брокеры, работающие по принципу дилингов (Dealing Desk), являются одновременно и покупателями, и продавцами. Основной заработок в данном случае идет с фиксированных спредов и торговых операций клиентов. Таких брокеров принято называть дилинговыми центрами (ДЦ), или как говорят в народе – кухнями. Заявки клиентов ДЦ не выводятся на внешних контрагентов и, как правило, исполняются за счет встречных заявок самого брокера. В данном случае, брокер сам является контрагентом и полностью отслеживает, и контролирует все торговые операции своих клиентов. Зарабатывающие же клиенты играют против брокера и, соответственно, приносят ему непосредственный убыток. Поэтому, деятельность маркет- мейкеров подразумевает применение различных схем ограничения прибыльности, в том числе задержку торговых приказов, отмену транзакций и так далее. На сегодняшний день, ценообразованием на рынке управляют алгоритмы. Очевидно, что задача алгоритма, применяемого маркет-мейкером, состоит в достижении максимальной разницы между сливом и заработком его клиентов. Совершенствованию ММ алгоритмов способствует наличие инсайдов, поскольку банки знают текущие позиции своих клиентов и то, как они торговали ранее. При этом, обладателем ММ алгоритма можете стать и вы. Основная задача от этого не меняется – выжать как можно больше денег из сливающих игроков.